Das blaue Ding nennt sich Varistor, das ist der eigentliche Überspannungsschutz, Preis bei Conrad & Co. etwa 0,50 - 1,00 EUR.
http://www.conrad.de/ce/de/overview/5441530/Varistoren
Eine Verbindung zwischen + und - mit einem solchen Bauteil ist ausreichend für den Schutz.